Gestión de Riesgo

En Credicorp Capital Colombia S.A, hemos incorporado dentro de nuestro modelo de negocio los lineamientos encaminados a identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos actualmente implícitos en sus actividades. De esta forma, la estructura de cubrimiento de riesgos guarda correspondencia con las estrategias de los distintos frentes del negocio, buscando en todo momento la generación de valor acorde al perfil de riesgo de la Compañía.

 

La Evaluación de Riesgos de CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. comprende entre otros aspectos la gestión de los siguientes riesgos:


Crédito

El riesgo de crédito se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas y en consecuencia disminuya su nivel de activos, como resultado de que las contrapartes o emisores con los cuales se han adelantado negocios no cumplan con la entrega oportuna o total de recursos con los cuales se cumplan adecuadamente los términos acordados en un contrato.

Para administrar y mitigar este tipo de riesgo, se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de los diferentes emisores y contrapartes, con el fin de establecer los cupos máximos de inversión. Así mismo, los cupos del emisor son controlados de forma tal que se evita la realización de operaciones que superen los límites crediticios previamente establecidos.

 

Mercado “SARM”

El riesgo de mercado se define como la posibilidad de que las entidades incurran en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus portafolios, las caídas del valor de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del balance.

Para la gestión de este riesgo, se ha adoptado un sistema de administración de riesgo de mercado (SARM) a través del cual las exposiciones a este tipo de riesgo son identificadas, medidas, controladas y monitoreadas. Este sistema está compuesto por un conjunto de políticas, procedimientos, metodologías de medición y mecanismos de control implementados específicamente para gestionar el riesgo de mercado, con el objetivo de adoptar de forma oportuna las decisiones necesarias para la mitigación de dicho riesgo.

El sistema de Administración de Riesgo se encentra acorde a las metologías de medición aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

 

Liquidez “SARL”

El riesgo de liquidez se define como la la contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad. Esta contingencia (riesgo de liquidez de fondeo) se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello y/o en la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo

Para mitigar el riesgo se cuenta con un modelo de liquidez el cual establece límites mínimos de liquidez en diferentes horizontes de tiempo y entornos de mercado y determina en caso de ser necesario el máximo retiro probable.

 

Operativo “SARO”

El Riesgo Operativo se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones; en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Su gestión incorpora un conjunto de elementos tales como políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, registro de eventos de riesgo operativo, órganos de control, plataforma tecnológica, divulgación de información y capacitación; mediante los cuales se identifica, mide, controla y monitorea el riesgo operativo con el fin de que se puedan mejorar los procesos y optimizar los mecanismos de control.

La gestión de éste riesgo en CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., incorpora la adopción de buenas prácticas y el mejoramiento de los procesos, a través de un esquema y plan de cultura orientada a la gestión de los riesgos. CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., ha definido un marco general que incluye un modelo de gestión que permite a la Compañía tener procesos identificados y controlados, participar desde la estructuración de nuevos iniciativas y proyectos, monitorear permanentemente los riesgos y asegurar la ejecución de los planes de mitigación. Todo lo anterior se enmarca en un sistema de gestión integral, cuyo objetivo es ser una herramienta y parte del insumo para responder y apoyar la toma de decisiones de la Alta Dirección de manera eficiente y oportuna.

La Gerencia de Riesgo Operativo, adscrita a la Dirección de Riesgos, es responsable del adecuado funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) y se apoya en el Comité de SARO, que es el responsable del seguimiento a los informes sobre la gestión del riesgo.

 

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo “SARLAFT”

“CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y ha adoptado e implemento un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en adelante SARLAFT, que contempla, entre otras el cumplimiento de las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano “EOSF” (Decreto 663 de 1993), las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia contenidas en la Circular 007 de 1996 y sus actualizaciones, además de adoptar las mejores prácticas internacionales en esta materia, principalmente las del GAFI[1].

 

En Concordancia a nuestro SARLAFT, las políticas, controles y procedimientos implementados, son directrices que buscan la debida diligencia para prevenir el uso CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., por elementos criminales. Incluye entre otros aspectos, el conocimiento del cliente y de sus operaciones con nuestra Entidad, definición de los segmentos de mercado atendidos, monitoreo de transacciones, capacitación al personal y cooperación hacia las autoridades competentes.”

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., realizará todos los esfuerzos tendientes a lograr un adecuado conocimiento de sus clientes, identificándolos debidamente.

Ninguna persona o empresa está exceptuada de cumplir las políticas establecidas por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., para un adecuado conocimiento del cliente previo a su vinculación a la empresa.

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., no recibirá dineros de personas o empresas a las cuales no se les haya realizado el proceso completo de vinculación.

No se vincularán personas o empresas que no proporcionen los documentos solicitados en el proceso de conocimiento del cliente.

Todos los clientes vinculados a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., deben comprometerse a actualizar su información comercial y financiera anualmente, cuando así lo requiera la Entidad o cuando su situación económica varíe.

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., en acuerdo con los bancos con los que trabaja, no permitirá el ingreso de divisas en efectivo o cheques consignados directamente en las cuentas que posea tanto en Colombia como en el exterior.


COBERTURA

Fogacol

 

Credicorp Capital Colombia S.A hace parte de Fogacol, Fondo de Garantías de las Sociedades Comisionistas de Bolsa, Fondo cuyos recursos  están destinados exclusivamente a responder a los clientes, incluidos los fondos de valores, por el cumplimiento de las obligaciones de entrega o restitución de valores o de dinero que Credicorp Capital Colombia S.A haya contraído en desarrollo de los contratos de comisión o de administración de valores.

Los eventos que no se encuentran cubiertos por este Fondo (sin perjuicio de otros hechos no comprendidos dentro de los eventos cubiertos por el Fondo según su Reglamento) se describen a continuación:

a) Aquellos casos en que la ley no establezca responsabilidad a cargo de la sociedad comisionista.

b) Las pérdidas que se produzcan dentro del marco de relaciones jurídicas diferentes a contratos de comisión o de administración valores.

c) Los quebrantos patrimoniales que sufran los inversionistas como consecuencia de las fluctuaciones del mercado, de la insolvencia de los emisores o de la indebida asesoría.

d) La pérdida de títulos cuya reposición sea legalmente posible.

e) La pérdida de dineros entregados a una sociedad comisionista para la suscripción de derechos en un fondo de valores o de aquellos que resulten de la redención de tales derechos.

f) La pérdida de títulos o dinero que hacen parte de las carteras colectivas administradas por las sociedades comisionistas de bolsa en su calidad de administradores de fondos de valores, salvo en cuanto tales carteras actúen como comitentes para la ejecución de operaciones en el mercado de valores.

g) La pérdida de títulos o de dinero derivada del incumplimiento por parte de terceros de una o varias

 

Para todos los efectos, el Flujograma y reglamento de Fogacol se puede consultar en el siguiente link:

 

Póliza de Seguro

 

Credicorp Capital Colombia S.A. cuenta con una Póliza de seguro para el Manejo Global Bancario, una póliza de responsabilidad Civil y una póliza de Manejo Global Bancario que opera en exceso a las anteriores para cubrir las operaciones en el desarrollo del objeto social de Credicorp Capital Colombia S.A. de manera acorde a lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, para la cobertura de los propios riesgos de la Compañía.

 

Adicionalmente a continuación se puede ver el Anexo 48 remitido por Credicorp Capital Colombia S.A. a la BVC en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.6.1. de la Circular única de la BVC relacionado con la información sobre coberturas mínimas de la Compañía, que cubren como mínimo los riesgos contemplados en el artículo 6.1.1.1. del Reglamento General de la BVC.

Ver Anexo 48